Сначала различи количество, стоимость и риск
Размер позиции — количество единиц актива либо контрактов. Стоимость при входе в простой линейной модели равна количеству, умноженному на цену. Плановый риск показывает расчётную потерю при выбранном выходе и заданных расходах. Поэтому «позиция на 200 USDT» и «риск 10 USDT» описывают разные величины. В словаре размера позиции есть дополнительные примеры.
CME связывает расчёт количества с положением стопа и денежным бюджетом. Далее используется наша учебная линейная формула с двумя комиссиями. Она не выбирает рыночный уровень и не назначает личный бюджет. Все цены, ставки и суммы ниже заданы для разбора арифметики; они не являются текущей котировкой или тарифом твоего аккаунта.
Запиши исходные условия в одной валюте
Возьмём условный лонг: вход E = 100, стоп S = 95, бюджет R = 10 USDT. Комиссия входа и выхода равна 0,1% стоимости соответствующей операции. Для лонга стоп находится ниже входа; для учебного шорта — выше. Равные вход и стоп не задают допустимый защитный сценарий в калькуляторе.
Переведи проценты в доли: 0,1% = 0,001. В этой модели все расходы выражены в одной расчётной валюте, а выход предполагается точно по стопу. На бирже база и валюта комиссии зависят от продукта: например, Bybit описывает удержание спотовой комиссии в покупаемом активе. Поэтому модельную формулу нельзя без проверки подставлять вместо правил конкретного счёта.
Посчитай потерю на одну единицу
Расстояние до стопа: |E − S| = |100 − 95| = 5. Комиссия входа на единицу: 100 × 0,001 = 0,10. Комиссия выхода на единицу: 95 × 0,001 = 0,095. Общий расчётный расход на единицу U = 5 + 0,10 + 0,095 = 5,195 USDT.
В общем виде U = |E − S| + E × fвход + S × fвыход. Ставки f в этой записи заданы долями, а в полях калькулятора вводятся процентами. Комиссии двух сторон могут различаться. Нельзя просто прибавить к расстоянию 5 число 0,2%: процент сначала нужно превратить в денежный расход от своей базы.
Раздели бюджет и округли количество вниз
Количество до округления Q = R / U = 10 / 5,195 ≈ 1,9249278152. Калькулятор insweep округляет вниз до восьми знаков: Q = 1,92492781. В общем виде это floor((R / U) × 100 000 000) / 100 000 000. Округление вверх способно вывести расчёт за выбранный бюджет.
Проверь обратным умножением: Q × 5,195 = 9,99999997295 USDT, то есть не больше 10. Стоимость входа составляет примерно 192,49 USDT и не равна риску. Из-за отображения нескольких знаков итог на экране может выглядеть как ровно 10. Точность в восемь знаков является условием калькулятора, а не универсальным шагом заявки на бирже.
Проверь типичную ошибку на контрпримере
Если проигнорировать комиссии, получится Q = 10 / 5 = 2. Потеря от движения действительно равна 10, но вход добавит 0,20, выход — 0,19. Общий расчётный убыток составит 10,39 USDT. Такой объём уже не укладывается в условный бюджет 10. Учёт только комиссии входа также оставляет вторую сторону за пределами расчёта.
Теперь мысленно отодвинь стоп с 95 до 90, сохранив остальные условия. Потеря на единицу увеличится, а количество при том же бюджете уменьшится. Это следствие формулы, а не совет ставить стоп ближе ради большего объёма. Сначала требуется осмысленное условие отмены идеи, затем проверка его денежного выражения.
Отдели плановый риск от фактического исполнения
Стоп обозначает условие выхода; фактическая цена может отличаться. Справка Bybit о TP/SL различает цену срабатывания и способы исполнения. Если в нашем примере продажа произойдёт ниже 95, потеря от движения станет больше рассчитанной. Лимитный выход также может остаться неисполненным. Сам расчёт количества не гарантирует максимальный фактический убыток.
Калькулятор не проверяет свободные средства, обеспечение, funding, ликвидацию и проскальзывание. Для конкретного инструмента отдельно нужны шаг количества, шаг цены и минимальные значения; они описываются в спецификации Bybit API. Калькулятор не связан с торговым счётом и не создаёт ордер. Увеличение плеча не исправляет превышение денежного риска при неизменном количестве.
Сохрани расчёт до продолжения истории
Внеси исходные вход, стоп, бюджет, обе ставки и полученное количество в учебный план. Если цена входа изменилась, пересчитай риск по новым условиям и сохрани прежний вариант отдельно. После упражнения сравни план с фактическими ценами и расходами, не подменяя одно другим.
Для самопроверки измени только бюджет: при неизменных ценах и ставках его уменьшение вдвое уменьшает неокруглённое количество вдвое. Затем верни бюджет и измени только стоп. Если можешь объяснить оба результата без готового ответа, попробуй расчёт в историческом упражнении. Правильная арифметика помогает описать решение, но не подтверждает прибыльность идеи.
Источники и проверка
Материал и условные примеры подготовлены редакцией insweep. Внешние справки подтверждают отдельные определения и механизмы; их использование не означает одобрения проекта или доказанной доходности.
- CME Group — Proper Position Size
- Bybit — Spot Trading: Fees Explained
- Bybit — Take Profit and Stop Loss
- Bybit API — Get Instruments Info